История создания,состав портфеля,мониторинг:
Мониторинг сделок от покупки
Плюс несколько стратегий в шортИ еще 2-3 стратегий в шорт ( Read more... )

Скриншоты с цифрами стратегий тоже не буду больше постить. Логику стратегий я все равно раскрывать не собираюсь, а голые цифры мало о чем говорят.  В качестве примера могу привести две стратегии, чтобы было понятно о чем я говорю. К примеру вот :

1 стратегия

( Read more... )

Это будет заключительная запись по этой стратегии.


( Read more... )

( Read more... )

( Read more... )

02.06 был последним днем для этой шортовой стратегии.


( Read more... )

Среднесрочный портфель N 2:
+470
+470
+430
-700
-------
Net profit +670
Max DD -2350
Win 75 %

Интрадей портфель:
+5170
+3560
+3560
+3280
+3130
-790
-790
-820
-940
-480
-------
Net profit + 14880
Max DD -3820
Win 50%

Суммарно по двум наборам стратегий вышло +15500 пунктов. B&H, (т.е.фактически сам рынок показал) +7370 пунктов. Посмотрим, что будет ( Read more... )

Интрадей портфель из 6 стратегий
Percent in market 15.5
Net/dd 29.3
----------------------------------

( Read more... )

Первый портфель из 9 стратегий
Sharpe 1.36
Percent in market 2.77
Net/dd 19.5
------------------------------------------------------------------
( Read more... )

В один прекрасный выходной день, я понял что могу писать системы с лучшими характеристиками. Но просто не знаю как ( Read more... )